期货能玩吗

朋友原来在日本当IT民工
回去一年开了个理财公司，说是炒期货的，给我发邮件让我也跟着一起炒，
不太懂，请教各位能一起玩吗？

不能，千万别来

不能玩，但是能做

tony不去日本了吗

奉劝你别做, 这东西不是一般人能玩的起的, 比股票敏感多了, 赚和亏都是大波动.

如果你有闲钱 无所谓

不能 散户可能可以做股票赚钱

但是期货只能专业人士来，没有资金管理，怎么做都是死，再有钱也不行

还是去澳门玩吧，顺便还能玩去去妹

简单点说期货就是赌大小...加上保证金的杠杆放大，有闲钱可以玩，想投资还是要谨慎

谁能简单点来说下期货到底是什么？难度在什么地方？

不能，千万不要上当

区别于现货交易，简单吧

我叔叔拿动迁分来的40多万做本 赚了60几万不敢玩了马上收手....

你的资金有可能变成 0，不管你之前有多少

方向错了就要追加保证金，资金一断就强行平仓

你朋友么？他只是想挣你的保证金吧(如果人品值为正)。或者直接把你的钱都吃掉(如果人品值为负)。
个人心得：
做期货和实体的有一个很不一样的地方。
做股票，你如果判断趋势正确，中途出现波动，暂时亏损20%，你可以选择不动，筹码没人能拿走，你最终可以获利的。
做期货，你如果判断趋势正确，中途出现波动，暂时亏损20%, 如果你保证金不足，你将被强制平仓，强制平仓的意思是无论你是否愿意，你的筹码将减少，意味着即使将来能涨50%，对不起，你没有筹码，和你无关。
如果足够自信的话，可以试试股指期货仿真交易，如果能在牛市和熊市一个轮回之后，总体算来挣钱不少的话，可以转去试试真的股指期货。

个人感觉，在期货交易，如果不能比大多数在市场上的人看的更准，结果只能是亏损。
因为盈利来自于别人的亏损。

多谢各位，这就是我喜欢来tg的原因

期货可以玩，就是比较费钱。

你这就属于彻底的不懂还吹牛逼的。谁告诉你必须要用5倍以上杠杆了？

什么叫看得准？

我可以很负责的告诉你，看得准不准是最不重要的，这就是玩期货和玩股票最大的差别！

期货就是典型的零和交易。可以做，但是不能抱着玩票的心态，必须是职业的做。
而股票可以玩玩

还有了，什么叫赚人加保证金啊，你想说的是赚人家手续费

零和游戏是大家普遍的看法，其实我也可以很负责的说，没有零和、都是负和

认识个人炒期货赚了两千多万，马上收手了，两三年前

除了手续费，必然还是零合，只不过更残酷，大鱼吃小鱼

还真不是手续费那么简单

你知道赌场是怎么赚钱的吗?

赌场有自己的正赔率优势,所以时间越长,沉淀在资金池内的资金也越多,那些沉淀的钱是输家再也没有资格拿走的.

你以为真的是赢家能够拿走全部输家的钱吗?不是的,是只有少数赢家拿走一部分输家的钱,剩下的钱就永远留在保证金池内了.

持仓量和保证金成正比，期货交易没有什么所谓的池
除去手续费就是零和

最低低仓位 最少的闲钱
可以玩 比游戏机好玩
长期想赚到钱很难了

最喜欢财富再分配游戏

你根本没明白我说的...

那还麻烦您解释
手续费和佣金本来就是给交易所和期货公司赚的，出去这些还有什么地方能损耗资金？

[本帖最后由 Xcross 于 2011-4-12 16:25 编辑]

保证金怎么可能被人家赚去
是赚手续费把
也就是佣金
现在交易所丧心病狂
平今双边
炒单的难度大了不少

期货市场不在于你看对还是看错
而在于你错了以后怎么去做
因为期货是扣的保证金
所以不会给你卧倒撞死的机会
除非你的资金很大

只要有充足的资金追加就做不死
保证金现在都是联网查的，谁能黑？收的是佣金

谢谢猛抽。
20%这个数字确实不准，是我随口胡说，鄙视的对。

不过我最近很痴迷锻炼看准的能力，如果看准是最不重要的，那么什么最重要的呢？
望不吝赐教

一维随机行走问题，明白不？
自己证明一下数学过程，证明不了就不要玩期货了
期货就是个数学问题，跟基本面技术面的没啥关系

谢谢提醒，我想说的是就是手续费(如果人品值为正)。
如果人品值为负呢(就是自己做一套假的系统，然后骗人委托理财，最后用交割单骗说被强制平仓)，这种骗子电视里面说过不止一次吧。

马甲能给一些如果做错之后的一些提醒么？
我仅仅知道并能做到一旦做错，立刻平仓，并且禁止自己立刻进行反向操作。并且反思一下之前的操作是概率问题，还是信号指标的问题。

你在正规的证券公司开户，就没那些问题了
但我还是觉得，数学水平不是神仙级的，别玩期货

数学问题？第一次听说，真孤陋寡闻。
和天气，利率，政策，情绪均无关？股指期货和沪深300基本走势无关？
我无法相信您的论点。
能给出证据和推论过程么？

另外能反驳我一个深信的理论么？
开始：
不存在一套固定的公式，指标，能够帮助人们以超过50%概率在投机市场中赚钱，因为一旦这种东西存在，使得人人都使用，导致
使用的人变成了多数，违反了少数人挣钱的公理，所以这种东西不存在。
结束。
该理论基于一个所谓的公理：投机市场是少数人挣钱。

我说数学问题，又没说套公式按部就班解决问题
利率政坛变化，用数学建模来解释，都没区别，难道橘子苹果的重力规律不一样
最简单的
投掷硬币，正反50%。一人有100块，一人有1000块，每次押注都是1块正面你输反面他输，玩到一个人彻底输光本金为止。谁的胜率大，各是多少？

[本帖最后由 sunzhensz 于 2011-4-12 18:26 编辑]

你的假设不成立
假设有种方法很奏效，但不可能人人都在使用。

怎么个费法。和实体货一起做么？
股指期货保证金要求多，其他的期货如贵金属不少，玉米豆渣之类的少一些。
最近痴迷，求抽醒。

你这那是数学问题，分明是脑筋急转弯....

一句话，期货市场上的投机者远多于投资者，所以风险极大，赢面甚小。
智力、消息、判断力稍弱就会被干掉。
股票是一个PVE的游戏，大家虽然也会中途交易抢装备，但更多的是一起打怪升级。
期货是一个PVP游戏，所有人的唯一目标就是让其他人死，自己活。整体来说，好过赌博，比遇到老千要好。

期货市场存在的最正面意义就是对冲现货风险套期保值。

笔误，是正面你赢反面他赢，被武林外传搞的打错了
答案是风险很本金成正比，假设双方本金是A:B.那赢倒对方的概率就是A:B

期货就是小学数学的应用题，什么基本面技术面的，全身说辞，是种表象上的陈述，对底层的数学模型没任何意义。只要能建立一个数学模型，就成了，其他的就是输入变量。关键是，搞定这个模型的人，没几个。比加减乘除的小学应用题麻烦多了

我举这个例子就是说，要从各种表象上看到底层的数学模型，比如一位随机行走，至于琢磨今天这个情况是利好呢还是利空呢。都是拿应用题当故事会看

[本帖最后由 sunzhensz 于 2011-4-12 18:32 编辑]

完了,刚还说你是大明白呢,结果说多了你也露怯了,其实没必要多高的数学水平,只要明白一些道理即可....

其实我之前说赌场的例子我觉得已经很明白了.为什么很多人喜欢开赌场,就因为赢钱的人和输钱的人数量不一样,而且输赢总金额也不一样.那些拿不走的钱就都归赌场了.

在一个趋势的顶端和底部,只有少数人可以赚走少部分利润全身而退,大部分人和大部分利润都被留在了市场里,也就是资金池内.

无论是做期货还是做股票
主要问题不在于分析基本面、分析这分析那
牛逼如江恩，晚境凄凉
牛逼如利弗莫尔，同样破产自杀
这个市场不是用来推测不是用来分析的
是用来操作的

你在这个地方进多单
赚钱了
那你在这个地方进空单
要同样赚到钱

所谓的点位
所谓的顶
所谓的底
在行情没有走出来之前没有任何人知道这是顶或底
一位期货前辈说的非常好
如果你能知道明天收阴收阳
那你就能富甲全球！

做错之后立即平仓是对的
但是要有个前提
就是你的资金能承担住多少次这样错误的平仓

再深入一点就是
你正确的一次平仓能给你带来多少利润
这些利润能弥补你多少次平仓带来的亏损
我把这个叫做期货的零成本运作

当然这只是一个小小的感悟
具体怎么操作
还是要看你对市场的认识

我确实胆小不敢玩，它超出我的理解能力了

首先，期货是金融衍生物，和其他的金融衍生物一样，就是一纸合同而已。期货是指你跟别人签订一份合同，在未来某天以某个价格买某样东西，例如：在一个月后，用100块买10股股票A。虽然这个例子是远期合约，但它和期货合约本质上是一样的（不同在于远期合约没有标准化，例如mark to market之类的）。但这个例子比较容易说明问题。

所以投资在期货市场和现货市场是没区别的。区别在于在现货市场，如果你要在一个月后买10股A，你要存够100块，假定现在和1个月后都是10块每股。但期货市场你并不需要100块，只需要上面他们所说的保证金。如果假定保证金是15%的话。就相当于你用15块就买了100块共10股的股票A。所以果1个月后，A变成11块每股，不算手续费的话，在现货市场你的回报是10%，但在期货市场回报就是67%（10/15）。如果变成9块每股的话，就是-10%，和-67%了。所以这个回报率比现货大很多，这就是金融衍生物杠杆。

衍生物市场其实就是数学。最基本的，如果你都不知道它怎么定价，它的价格应该是多少，你怎么能够准确投资。就像你去市场买白菜，你都会有个大致范围白菜应该多少钱一斤吧。至于期货的定价公式形式上比较简单，google上一搜就一堆了。

一般是两类人（个体）买/卖期货。一是对冲风险的人，例如我有100块的存款到一个月后到期，但我现在想买股票A，我就去先买期货；或者反过来。另外一种是投资机构（例如对冲基金之类的），这些机构就是用一堆数学模型，找出无风险的套利策略。当然这些无风险的回报率都是很低的，例如0.1%，但这0.1%是肯定能实现的。所以这就是为什么这些投资公司都是要投资的人投入很大，几百万几百万这样子。
套利策略的话，有兴趣可以看看下面的论文（当然这些都是学术上的，跟行业上的有点不同，或者是已经过时了）：
http://www.math.ust.hk/~maykwok/piblications/Opt_arb.pdf
http://kee-hong.schulich.yorku.ca/papers/futuresmarkets.pdf
http://press.princeton.edu/books/lo/chapt11.pdf

[本帖最后由 有关部门 于 2011-4-12 21:06 编辑]