误入“期”途 ——俺的期货投机之路！（此贴别名『俺的奋斗』 楼主别名：奥特勒）
- power2010
- power2010
- 微笑与默默谢谢lz的分享。新手准备买些书籍学习炒股票（不炒期货），根据lz的推荐，整理如下：
1，先看约翰.墨菲《期货市场技术分析》和维克多.斯波朗迪《专业投机原理》概括的道式理论
2，再看汉密尔顿的《股市晴雨表》和罗伯特.雷亚的《道氏理论》
3，再看史蒂夫.尼森的《日本蜡烛图技术》学习K线
4，再看约翰.马吉的《股市趋势技术分析》学习形态
5，最后看老撒的《通向财务自由之路》学习交易系统
这个顺序可以吗？
谢谢。 - KULENG123
- kingfir这个看看吧，这段时间一直在想误入什么才好呢？
- 隐士再次提醒：帖子中的培训课程，只是俺对当时入行过程的一个梳理性回顾，对新手了解一些东西有一定帮助。现在看，这个培训顺序有很大问题，后文会慢慢展开。呃...没进化好
- 2wins
- sundong_3马克 iOS fly ~
- black_hawk2125还在做听课笔记阶段，看来还是学习委员先走一步了
- wife811感谢更新，持续关注。楼主加油
- fock马克一下，楼主后面的纯干货。我也入市好几年了，之前竟然没好好看过一本书，竟然还活到了现在。今年六月份大跌后，我止赢出场，才开始看书，前一阵子看了墨菲的蓝宝书和日本蜡烛图技术，昨天开始看楼主传到e版的 通向财务自由之路，一看就停不下来，真是有一种爱不释手的感觉。
说起来我进入股市，完全是野路子，2010年在华泰开了户，一直没交易，因为我不知道怎么在一两千只股票中挑选，也没时间研究。当时我每天骑车上下班，在日复一日的单调的通勤路上，竟然悟出了趋势跟踪这个法门，又选择了指数基金这个品种，误打误撞间，逐渐形成了现在的交易系统，并且盈利和回撤都让我很满意。
比起楼主，真是野的不能再野。
期待楼主继续更新。 iOS fly ~ - fock谢谢，我去找来学习。
投资这条路，门槛低，但是入门超级难，最难的是战胜自己。 - tgykyd1这个有意思，谢谢楼主的分享
- power2010
继续学习中 - newnewtown我从第一页看到第九页。。。你就是个卖书的吧。都是入门概念。完全没有什么个人心得，也没什么战役分享。按照你这进度，你要写到2017年才能写到非农吗
- 隐士关于形态，补充一点《通向财务自由之路》中的观点，当然俺是同意老撒的看法的，这也是俺反对过于沉迷形态的原因之一：
“当人们真的检验这些模式（也就是形态，翻译成模式真心操蛋）时，找不到任何证据表明这些模式可以把入市信号的可靠度提高到50%以上……，大多数人只是按照主要的趋势方向入市，结果都比在趋势中寻找一个特定模式好得多。” - ptcoogle2001年的培训课程表还保留着，楼主真是有心人
- 隐士这几天都把时间花在看自然界的神探亨特《hunt》了
，继续一段……第六课
2001年6月9日
第六课的内容：艾略特波浪理论原理与应用。
主讲人：射手期货公司的大拿宽安邦先生。
时间会带走一切，记忆也会被磨得像雾面屏一样模糊不清。根据培训课程表，第六课的内容应该只有波浪理论，但翻过培训笔记之后，俺着实有点吃惊：竟然还有一部分内容是关于均线的！
先看这一课的第一部分内容：均线系统。
一、
均线系统：
炒股的朋友都知道，均线系统有两个重要的术语：金叉和死叉。
金叉就是短期均线上穿长期均线，这是一个看多信号，表明行情有上涨的可能；
死叉就是短期均线下穿长期均线，这是一个看空信号，表明行情有下跌的可能。
市场中的很多人都对均线有一个看法，认为均线不好用，原因很牵强：均线系统滞后于行情。俺就纳闷了，有谁知道有哪一个指标是超前于行情的？俺认为真正超前于行情的指标根本不存在！为什么呢？这个问题不会像先有鸡还是先有蛋一样让人抓狂。所有的指标都是根据已经出现的行情计算得出的，是先有行情后有指标，先有爷爷后有孙子，说爷爷像孙子已经很可笑了，说先有孙子后有爷爷的人真是孙子都不如吧。所以，均线滞后是客观存在，好不好用就是主观问题了。俺就是用和均线相关的指标把期货账户用了3个月翻了一番的，这还是非常保守的操作，据俺所知，期货市场上有很多大牛都是用均线系统在短期内获得暴利的，当然他们采用的是激进的操作方式，不信你百度啊。
【另外提醒一下，本帖的内容是俺对历史的一个梳理回顾（尽量写完写好吧），套用zhuyi同志的话说：“An's Futures’s Diary"(俺的期货日记，哈哈），觉得太浅、没用的朋友无视好了】 - 隐士【再来】……
言归正传，先来说说均线的分类。
1、
均线分类（根据算法的不同）：
①
算术平均；②几何平均；③线性加权平均；④指数加权平均。
具体就不多说了，第一种是最常用的，其他的百度一下就有啦。
2、
均线的优势：简单可靠（有角度的穿越更有效）；缺点就是上面说的滞后，还有就是无趋势时的横拉、缠绕。
3、
乖离率：收盘价与均线的远离程度。
4、
葛兰碧8大买卖法则：
①
买入法则：
a、
短期均线角度穿越长期均线——买入；
b、
短期均线二次穿越长期均线，角度离开时——做买；
c、
短期均线接近长期均线，角度离开时——做买；
d、
短期均线远离长期均线，角度回返时——做买。
（笔记中零散地记着：“均线+形态才可靠”、“关键是‘角度’”）
②
卖出法则：
a、
短期均线角度下穿长期均线——做卖；
b、
短期均线二次下穿长期均线——做卖；
c、
短期均线上行接近长期均线，角度离开——做卖；
d、
短期均线上穿长期均线，角度回返时——做卖。
要点：移动平均线方法主要用于日线图。趋势追随。当市场处于良好的趋势阶段时，工作状态最佳。 - punkkid请教一下楼主。《股票大作手回忆录》 这本书 在 青泽的《十年一梦》和 逍遥刘强的《期货大作手》 中都有大的篇章来称赞这本名著，都出现了买下好多本，重复翻看的细节，你是怎么评价这本书的？能简单说下么，谢谢
- 隐士【再来】……
二、艾略特波浪理论
在此大体说说波浪理论。
首先说明一点，虽然俺学习研究过将近3年的波浪理论，但俺从来没有根据波浪理论在市场上赚过钱，哪怕是小钱儿也没有。但是要注意，俺并不是要否定波浪理论，作为一种理论，俺对波浪理论还是心存敬意。虽然没见过，但俺也听说过有应用波浪理论在市场中赚钱的交易者，但俺也相信利用波浪理论赚钱的交易者一定是附加了适合的交易策略，还是那句话，任何交易工具仅仅是工具而已，工具只是交易系统的一部分，缺乏交易策略的交易系统是不完备的交易系统，很难说能在市场中长期持续稳定盈利。
波浪理论自从出现以来就一直饱受诟病，所谓的“千人千浪”是也。当然，如此批评波浪理论的交易者也是走入了误区，他们可能认为交易者仅凭一种精确的技术工具就可以打败市场，把市场变成自己的提款机，所以他们一直试图精确的数清市场的波浪，结果自然是很难数清，只好转而批评波浪的千变万化。这样的交易者就像赌场中的赌徒，妄图使用一种神奇的赌博技术就能打败赌场大捞其钱，他们忘记了关键的一点：胜率站在赌场这边并没有站在赌徒这边！这是由游戏规则决定了的，所以赌场并不在乎一时的输赢，因为赌场很清楚，根据大数定律最终的赢家只能是赌场！这也就有了“不怕你赢钱就怕你不来”的“赌场胜经”。
期货交易和赌场有很大的相似性，想仅凭一种神奇精确的技术工具就想长期持续稳定盈利——连想也别想！除非你有一种收益率为正，并且附加了资金管理等交易策略的完备的交易系统，才有在市场中长期生存并持续稳定盈利的可能性，否则——连想也别想！这一点就像职业赌徒通过算牌掌握了21点的胜算之后，才会大举下注一击而中。
所以，虽然俺当年在射手期货公司的培训课程了讲过波浪理论，在此也不展开了。另外奉劝那些迷信或者即将着手学习波浪理论的朋友：算了吧，另觅他途！
第6课到此结束…… - 2wins冒泡感谢
- 隐士【继续】……
第八课
2001年6月12日
第八课的内容：资金管理与运作。
主讲人：射手期货公司的大拿宽安邦先生。
对于交易而言，这一节课的内容是构建完备的交易系统的关键，也是整个交易过程中的核心。
即使在很多年以后，当俺从弯路上拐到正途，从自身经济几乎完全破产的泥潭中拔出了腿，彻底走出期货交易的雾霾，从普通赌徒华丽转身，一变而为具有职业赌徒理念的交易者之后，从陈年的故纸堆中翻了翻这节课的培训笔记，仍然不免感慨万千！——众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处啊。
【吃饭/待续】…… - 5zdong精彩！期待继续 iOS fly ~
- power2010精彩继续。。。。
- 隐士【再来】……
这节课的开头，宽安邦先生先讲了一个爆亏的案例：住友铜亏。说的是96年日本的住友商社在铜价从2600美元/吨，2个月跌到了1800美元/吨，爆亏100亿美元（这个数字是讲课时的数字。刚网上搜了一下，一个数据是19亿，还有一个是40亿）！而惹下这场大祸的就是住友商社有色金属交易部部长、首席交易员滨中泰男，这家伙完全和导致巴林银行倒闭的尼克.李森不分伯仲（时间也是一前一后）。住友的这次大亏除了天灾以外，还有人为的因素，其实是逆势操盘导致的严重后果。宽先生之所以用住友在铜上的爆亏作为例子，一方面是为了给俺们一众新手一个严重的警告，另一方面，这次事件一定也给他自己以深刻的警示，因为宽先生一直是射手期货公司做铜的高手。
书归正传。
一、资金管理：
1、金字塔式买卖。如图：
这个其实就是俗称的金字塔加码，是一种缩量加码的方法，可以避免增量加码一旦止损带来的大亏。
第1单的单量就像金字塔的底座一样，数量是最大的；第2单和第3单的下单量逐渐递减，而且加码只加两次。如若行情在a点盘整，跌，则平仓第2单，观察。
需要说明的是，这只是一个简单的加码思路，详细内容可以参考不同的交易书籍，比如老撒的《通向财务自由之路》。
一般的了解见香港刘梦熊先生的《期货决胜108篇》，书中讲了一些期货交易的基本原则，比如，当时俺们都耳熟能详的“不怕错最怕拖”等等。（当时下节课的主讲人、射手期货公司客户部助理师若对俺也是青眼有加，把他收藏的这本书借给俺看了。说实话，俺对这本书中的基本原则并没有深入骨髓般的理解，因此在后来的实盘交易中最终摔了一个大跟头，这是后话，暂且不表。）
2、趋势操作：（在此俺要说明一下，俺的培训笔记中这一小节题目的冒号之后竟然空空如也，没有一点内容！所以下面的内容是俺现在补上的，也是最重要的。）
在此俺要强烈提请各位看官：以下两条是期货交易中关键中的关键！
①
趋势是你的朋友！
这是华尔街的金言，也是华尔街上花费了数不清的美元之后，用时间和金钱积淀出来的一句名副其实的“金言”！交易者必须引起足够的重视！这么说吧，俺能走到现在这一步，很大程度上拜这句金言所赐（当然，恰好相反，俺是从自己的实战中用输给市场的真金白银再次验证了这句话，并且又在后来的交易中用它获得了利润之后，才真正刻骨领悟了这句话的重要性）。
②
截断亏损让利润奔跑！
这句话也是华尔街的金言。讲的其实是交易的不二法门：小亏大赚。（只要能持久地做到这一点，你就必定是市场的赢家！）
这句话也是交易者保命和长寿的不二法宝！当然，保的是账户的命，长的也是账户的寿。
在期货市场这个堪称野蛮的丛林中，不学会壮士断臂的绝招最后必然会送命、爆仓！想想丛林中弱小的蜥蜴吧，它只有把尾巴断给捕猎者才能最终逃脱灭顶之灾，假以时日，还会再长出一根尾巴。市场同样如此，只有做到了亏的时候亏小钱、赚的时候赚大钱，才能在市场中持久地活着，才能有最终成为大赢家的机会。
期货市场中还有一句话：这个市场中，灿烂的流星不少见，少见的是寿星！
3、宽度止损：
①
反向破位止损（减少亏损）；
②正向跟进止损（扩大盈利）注：严格说这是止盈。
这两点其实就是对2②的实施。
4、良好的认赔观（心态）。
在2000年前后的期货市场上，良好的认赔观非常重要，甚至是事关生死存亡的大事。为啥这么说呢？因为那时候都是纯手工填单子交到盘房，盘房的工作人员再电话通知交易所的红马甲完成下单。这种手工下单方式就是对认赔观的严重考验，比如你在心里或者单子上填上了止损的价位，但当止损到达时，因为你在心理上对市场证明自己错了非常痛苦和反感，就很有可能不会把止损单递到盘房里去，眼睁睁看着行情逆着你的方向绝尘而去，你的账户最终得到的就是一个亏损的大窟窿，让你欲哭无泪，痛恨自己渣到家的执行力。然后，就像道氏理论所说的那样：让历史一再重演，最终以爆仓收尾。
随着国内资本市场的发展，现在已经没有了纯手工下单这种拷问心理拷问人性的问题了，因为期货合约开仓后，可以在软件上甚至是软件公司的服务器上即时下上止损止盈单，只要你不去人为的调高或调低止损线，这个下好的止损止盈单就会在行情到达时自动为你止损平仓，从而排除了心理因素的不利影响。
这也是技术进步带给期货人的便利之处。 - voovon学习之
。。。。。。。。。。。。。。。。。 - easygooder学习了。
- kingchy
- wf33341总算这个还有点儿用, 本来打算有空时仔细研究下波浪理论, 现在看来也没太大必要了, 心中有这个概念就行了.
- tianchou感谢分享，进来学习。
- fock均线系统挺好用的，我今年就用一条20日均线实现了翻番
- 2wins
- 2wins
- fock
- fock
（恕俺直言了，一心想着赚钱的只是普通赌徒而已，结果大家都知道），方便的话可以私聊。
自学成才啊。还有 《高胜算操盘》《亚当理论》建议看看。
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