大刘说说复盘原油宝事件

https://youtu.be/KntSGWE7GUY
这事前面看的云山雾罩。这个节目似乎前后对照分析比较清晰。评论区有说全球一共被割了200多亿美元。印度韩国都被割了。
请金融橘子指点指点。
ps 想骂街的请自觉圆润一团离开。发这个不代表中行不sb，或者本id支持哪方面看法。不懂就问。

负数制度还是有问题 不知道6月合约会不会又出现逼仓

那时候是合约末期，只有一亿桶的多头之后平仓0.77亿桶，怎么来的200亿美金？

提早一天通过 马上就出现负数 相比中行 国内可以集体抱团 国外个人投资者直接投资更惨

金融盲文问一句，那么多钱被谁赚走了？

局势不变全球库容高位如果那时依然只剩下金融机构没有实物交割能力，我觉得依然会遇到逼仓的事情

芝加哥商铺交易所可是15号就测试负油价正常运行并通知，这侧面说明之前就允许负油价但是只是理论上没有测试过，15号通过测试说明运行没有问题。

视频美看？ 里面说交割最后没法交易的对手盘就是交易所。
交易所这个时候又是裁判员又是运动员。
卖空需要抵押资金比如50美元一桶去借，然后跌了还。负价格的情况下，根本无法交易，因为交易所不会给你钱再借给你
那么没有空头后还能产生的空头只能是交易所自己。
大刘还一个分析也很有意思。没有对手盘的情况下砸盘想怎么玩怎么玩，一手卖出-10000，一手买进-10000，基本无量的情况下，价格就能砸去-10000，
为什么没砸这么低，因为这么低，鸡飞狗跳，都赖账没人付钱了。所以砸到-37，是相对算计的最可行的。
从动机，作案工具，作案手法全分析了。还挺有逻辑。
此外美国原油交易所的监管部门发现交易所改机制后给相关方两次发EMAIL要求控制头寸，估计要查查。
但是都是自己人，查个p。
这个和中国股市常见割韭菜听上去也差不多。涌金系当年喝人血直接财政部看文件下黑手。

期货必然有对手合约啊

本人外行不懂，你能发个可信的SOURCE看看么？

交易所背后的大佬，呵呵。。。
人欧美金融市场建成一百多年，规则都他们定的，仔细想想

大刘的说法是低于2美元还不够交易费就没真空头了。负数因为押金问题是不可能开空单的。低于0的怎么来的就耐人寻味了。
本人外行，金融橘子们看看大刘说的是真的么?

负数只是交割价格，保证金肯定是另外的算法，交易所15日就测试过，程序上没问题

这就要问专业人士了。你有可靠信源能发下么？

你这是看寰宇节目了吧，光头明显说错了。。

不用问，用脑子，15日已经测试过，并通知了

我说的是公开数据谁都能随便找到，很多新闻都提到过

外行最喜欢阴谋论，分析了半天全是理论，实际操作一笔都没有 。

看完整个经过，初步理解:
1，中国银行最大的错误是到最后一天才想要去平仓，但他本身没有实物交割能力，导致别人喊什么价他就只能接什么价
2，期货除了明面上的合约价格，还涉及到交割后的实物交易中产生的一系列费用。出现负数是合理的，这就是俗话说的白送也不要，因为提货运输还要花钱
3，不能把期货当一个纯金融产品看，别管金融机构吹的有多安全，普通人都别碰期货

期货是零和游戏，多头的钱被空头赚走了。

玩死你根本原因就是金融公司没有实际交割能力况且还是石油这种非常特殊的期货品种，再碰上各种因素组合而成的黑天鹅只能被砸死一条路。

负和游戏，别忘记还有税收和交易所交易费用

请给个可靠信源，你说的 0.77亿桶 是 77million， 这个数字google不到相关信息。只有美国要战略储备 77milion

金融盲问一下，原油宝是可以开空单的吧，空单客户是闷声发大财了吗

你在看看持仓手数TAS手数是多少，而每手持仓等于多少桶原油再说吧！

中行没跟上傻逼，还提前4小时不能交易，也没有移仓操作，这个就是纯的，人家工行建行都跑了。
视频里好像说这个期货就是对赌，寰宇里面说中行以前不这么玩，引入了个高手也开始玩，然后高手自己创业去了。。。
这个期货根本就不是实盘交易石油，就是互相赌博油价涨跌的感觉嘛，中行这种中字头去赌博也是神了。

不是专业的，没专业软件，你说新闻到处都是，随便发一个链接啊？BB了半天都不发一个。

对不起，我也就是随便关注一下此事事件其中就是提到这些数据的遍地，你自己不去找不会用关键词怪谁？

第一点就错了。中行在最后才移仓是因为中行的产品合同就是这么约定的，提前移仓就是中行违约了。实际上有不少投机者就是看中这一点才转到中行的，因为其他银行的移仓时间太早导致无法交易5月合约。投机者认为还有机会博反弹，所以才等到最后。当然对于还没有入门的小白来说，可能只是癌股市场跟风惯了，没有风险意识。

一口老血。。。我主贴就说了自己外行。你很内行的样子，说了个数据新闻到处都是的，搜不到。
然后请你提供下信源，你有就提供，没有就算了。阴阳怪气的算哪门子事。

期货交易当然是零和游戏，但是我觉得不能用对赌来形容
因为最后合约到期还是要实际购买商品，最后留在场上的一定会是真的有石油需求的公司
提前4小时不能交易我觉得不是本质的影响，我觉得最严重的错误就是在没有实际交割能力的情况下没有提前移仓。打一个比方，有一个期货是购买一个月后和泰森打一场的机会，而且必须打。很多人为了一战成名就会去交易这个机会，过程中有很多人其实没有格斗经验，但还是会去炒作赚差价，可是中行一个弱鸡根本打不了，却还把这张票握在手里留到最后一刻。最后，因为怕上场被泰森打死，他只能倒贴别人钱，让别人接这个盘。

29楼说的好像和视频一样，中行因为中规中矩按合约没提前移仓才凑起条件了。中行怎么洗屁股都不干净了。
视频说交易所是刻意的，因为本身对手盘，这个似乎逻辑没问题。

刚好我也看到这个视频，大刘原话好像是说中行设定的交割日期最后一天，其他的都是早很多天就交割了。才导致这种后果。

不是说期货一直往下跌的时候就产生踩踏，自动交易导致多头变空头。

https://www.cmegroup.com/notices ... 20/04/20200413.html

"Effective immediately, firms wishing to test negative and zero trade, settlement and strike prices for Crude Oil futures (tag 6930-Asset=CL) and options on Crude Oil futures (6930=LO) may utilize the CME Group New Release testing environment ."

这个是改负值提醒，我问的那个是最后那个0.77亿桶的，ANYWAY，谢谢。

哥哥，虽然你很热心，这俩都是我说得只搜到了美国要采购0.77亿桶储备得。
DAVIDSEED说得0.77亿桶是交易所最后斩得多头得数量。

我也是中午没睡醒，你质疑杠神15号测试的我贴出来了，引用错了

这个77million我看错了你的问题，但DAVIDSEED的意思是这个交易量是可以根据历史数据回溯的，这个条件怎么设的就不知道了

https://m.hexun.com/futures/2020-04-22/201108572.html


我们能从CME查询到，最后高达77076手合约是按照的TAS指令执行的，原油期货结算价交易（Trade at Settlement，以下简称TAS）指令。TAS指令，允许交易者在规定交易时段内按照期货合约当日结算价或当日结算价增减若干个最小变动价位申报买卖期货合约。

没看视频，如果大刘这么说的话那他也是外行，这种极端黑天鹅事件谁碰上谁死，和哪一天交割根本性没关系，当市场极端一致空逼多，如果工行建行提前7天交割正好碰上也一样完蛋，中行这种没有在那时交割的反而能逃过一劫。中行的产品设计问题关键点在于当是低于20%账户净值时强行平仓机制是否能在任何时候都能发挥作用，其余情况中行无权帮客户平仓的。

日子早还有流动性打不下来，万一有个实物机构再反手一个对冲。
只有最后临近交割的关头。预计对手只有没有交割能力的金融机构才能这么玩死多头。

谢谢。用这些条件查，英文信息只有一个来源，还是FUTURE DAILY一个中国人写的。。。外行不太容易理解是不是代表全部多方交易损失就这些，source也太单薄
看来外行想看明白这个太难了。
@韭菜花 大佬能帮忙看看么？ 这次油价-37，到底交易所收割了多方一共多少钱，有200亿美金么？

看完了，死在了“没有交割能力”上。如果是两桶油买到负价单，做梦都要笑醒。

没有那金刚钻，别揽瓷器活。

石油6月期货合约并没有跌很多，跌到负数的只有5月这个合约，别人就是吃准没有交割能力这一点
有交割能力直接去拉油回家了，没有必要让人摁在地上摩擦

吃瓜，MARK

不是说就一个虚拟盘么？

估计是买外盘对冲
不然万一用户赚钱了中行岂不是倒贴钱虽然可能性不大

两桶油也不行, 这个期货是要去美国内陆提货的