误入“期”途 ——俺的期货投机之路！（此贴别名『俺的奋斗』 楼主别名：奥特勒）
- 隐士话说在911事件当天的上午盘中，俺一开盘就在跳空高开的大豆合约做空1手，进场的价位好像是在2300左右（别总想着所谓的大手笔，新手练手都是从1手开始，俺现在还是建议这样，大手笔很牛但死得快。当然，股票应该从100股开始）。
5月大豆高开后，往上又蹭了几个点就开始下跌，很快，俺的那1手空单就有了利润，俺的小心肝也不再那么紧张了，甚至有那么一丝得意
上午的盘势在高开之后一直持续下行，俺的那1手持仓也在一个点一个点的盈利着……
一两年之后，大豆合约的价格跌到了1780左右——跌了5、6百点！1手可以赚5000-6000大洋！
你一定关心当时俺那1手单子赚了多少钱，告诉你：20多个点！可怜的20几个点啊
还要去掉40块钱（4个点）的手续费！
俺就这样，在当天上午行情还在持续下跌中、俺的账户还在不断盈利的情况下，就过早地平掉了一个极好的仓位！（好像俺的做空价位与最高价只差1个点！）
当天盘中，俺抓住了911跳空高开行情的好名声就在公司的新手和老手中传开了，客户部助理师若（就是第九课的主讲人、借给俺看《短线交易秘诀》那位）还特意到俺的座位上来跟俺聊了几句表示祝贺（这是多么荣耀
），说公司没有几位抓住了这个跳空高开（其实就没有！除了俺
）
-------------------------------------
现在来分析俺当时的这笔交易，有这么几点教训：
*从大局看，当时的大豆合约正在构建一个大型的头肩顶，之后一直跌了1-2年，从2300左右最低跌到了17xx。911事件形成了这个大型头肩顶的右肩，在当天做空是绝佳的点位；
*俺在抓住了这个历史性事件中的历史性机遇之后，在持仓不断盈利的情况下错误的平仓离场，只赚了一条蚊子腿——违反了华尔街金言：让利润奔跑！正确的做法应该是设好止损，让止损随着行情的进一步下跌不断压低止损，直到行情反弹触发止损平仓带着足够的利润离场为止。而且，而且要在一旦这种离场是被行情的反弹涮出来的情况下，要有能力找到进场点再次进场做空，如此不断滚动向前并适时加码扩大仓位加大盈利力度，就像斯坦利.克罗先生不断滚动合约好几年那样，浮盈的单子拿得住坐得住，直到几年之后，吃掉一大段行情为止。
*还有一点违反了华尔街金言的地方：截断亏损。当时我们新手的交易，几乎全都没有止损这个概念，911这笔单子，说实话，俺也不知道如果当天跳空高开后持续上涨的哈，俺该怎么办，在哪里认输？在什么点位认赔出场？俺一开始没有认输这个概念，只是想当然的认为自己是正确的，错的也应该是市场！特别是俺在原来的行业里成功过好几年当了一个芝麻官的情况下更是这样的思维，直到后来俺亏了七八万之后——还是没有认识到适时认赔在交易上以至于在人生中的重要性，直到2009-2010年俺才最终彻底认识到了这一点！这是多么痛的领悟！！！
但愿看到了俺的帖子的朋友能在俺的经历中得到教训得到勇气得到力量用截断亏损让利润奔跑的信条指导你的交易甚至是你的人生！不再为此付出像我一样沉重的代价！切记切记！
抱歉，动感情了。。。 - 隐士
*如果时光倒流，911这笔交易让俺现在来做，俺可以滚动放空操作，以第二条让利润奔跑的理念作为指导，一直到行情跌到17xx之后，在1900-2000点左右出清空单应该没问题。这样的话，1手的利润大概是400点（4000元/手），滚动操作再加上适时加码，持仓肯定不止1手啦，那就赚大发了但，历史没有如果…… - lxdwsuhua逆势重仓不止损
- 隐士除了那两句华尔街金言，还有145楼的内容，可以相互参看。
- 隐士逆小势顺大势可以
逆大势顺小势——找死。
恕俺直言。 - bigbleachmark
- gifts感谢分享
- 隐士香港股神曹仁超先生的3本书，强烈推荐！
https://www.hi-pda.com/forum/view ... &extra=page%3D1 - 隐士贴一部分曹仁超先生书中的关键点：
“我老曹拥有典型的天蝎座性格，为人爱憎分明，年轻时更是大情大性、追求浪漫、感情用事、做事毫无计划，又好胜心强。在经历过20世纪70年代初接连两次重挫以后，我方明白，只有运用系统性的投资策略，严守追随趋势、止损不止赚、加涨不加跌、不猜顶、不抄底等纪律，才能战胜自己的本性。”——《论性》
1、“严守追随趋势、止损不止赚”
这就是那两句华尔街金言的变体：趋势是你的朋友；截断亏损让利润奔跑；
2、“加涨不加跌”
这句的意思是，有浮动盈利的单子才考虑加仓，浮动亏损的单子坚决不加仓，反而要考虑止损——就是俺说的“加活码，不加死码，不能把活钱往死坑里扔”；
3、“不猜顶、不抄底”
不要耍小聪明，不要试图比市场聪明！ - mummyrain盼星星盼月亮，盼老师更新啊。（从去年追到现在第一次回帖。。。
- 瞎球逛期货好文MARK
- lgz_software请问您对量化交易了解么？
有没有可能根据历史数据，判断目前是否是买入点，设定止损位，到止损位认赔卖掉。
涨了就把止损位抬高。 - baidufei楼主现在怎样了
- taigudaren支持楼主分享
多谢 - 隐士很好啊
- 隐士不可以！这也算是大部分散户的误区吧。
- 隐士不懂量化交易，俺是主观交易/趋势派。
- 2wins趋势如何确定，老师有什么可以共享的不？
- qq149971093营养快线；这回是真的来补充营养了
- xing11188请问你用移动止损的话 一般进场后获利多少个点位以上 才移动之前的止损点呢
- 隐士放本书藏在这里吧。
《股票作手回忆录》浙大出版社 卢开济/译（中亚版）
股票作手回忆录-华尔街投资传奇.mobi(667.91 KB)
此书是跨越百年的经典，可以说，你对此书领悟多深，你的账户就可能有多肥！
此书俺已经看了四五遍了，版本众多，各有千秋。
实体书俺买过海南版的初版、何君机械工业版（送人了）、丁圣元的凤凰修订版、华安基金版。俺认为海南版最简洁最贴近原著（虽然也有翻译上的不足之处）；丁圣元先生的版本流畅性好，但稍嫌啰嗦（翻译也不是没有问题）；卢开济的版本俺正在看，暂不发表看法；网上还有说芝麻翻译的也不错，俺还没看，列入待看版本吧；其他的版本俺大多翻了翻电子版的，大概的印象只能说比以上的版本更差，特别是那个叫神马鸣的，顶着教授的头衔却翻译到了这个程度（电子版的随手一翻就是硬伤，是碰巧？），俺只能呵呵了，大概他也没超过股吧，至少实战经验严重不足！ - lmxpig求推荐期货公司，现在交易费用一般是多少？HiPDA·NG
- zaaak
- beautydevil最近受降准降息、供给侧改革等政策影响，大宗商品从前期近二十年来的底部快速反弹，煤炭、铁矿反弹了近60%，其他农产品也反弹不少，就剩玉米还处于近十年底部临启动，有闲钱的可以考虑抄底下，风险相对比较低！[呲牙]
- 隐士今年还没有翻倍，慢慢来
- 隐士俺不知道底在哪，也不知道顶在哪，抄底摸顶太贵
- zaaak
- sanquan热贴留名 iOS fly ~
- taigudaren楼主对最近的大宗反弹怎么看
有认为是经济触底反弹了
有认为是大宗跌无可跌，供给萎缩导致的
个人偏向于后者 - taigudaren
- zaaak
- taigudaren非常感谢楼主一如既往的分享
其实很多道理说出来都知道
但实际上只有亲身体会过并走出来才会知道真是大道至简
楼主未必能使我免走弯路，但是肯定会让我在弯路上尽快拐出来
多谢 - zaaak回复595#隐士
看到了，谢谢！
追问三个问题？
一，资金回撤情况如何，若亏损50%，依然不追加保证金？
二，盈利提现，隐士如何操作呢？资金翻倍，提出一部分，依然保持期货账户中占总流动资产的固定比例？
三，投入期货账户的资金占流动资产的比例是多少呢，为投入期市的资金如何处理呢？
PS:流动资产指可供操作的现金。 - zaaak回复595#隐士
分享下自己现在采用的交易方法，请指正。
同时持仓多个品种的近月远月合约。
这样做的原因如下：- 交易品种多，分散风险，不会被一个品种的黑天鹅事件搞破产。
- 持仓品种多，即便管不住手，也无法将大部分资金投到某个合约上。
- 每个交易日，有的合约涨，有的合约低，平滑资金波动，回撤相对小，心理较为容易承受。
操作原则：
截断亏损 让利润跑 - nickeynk其实好的进场点也很重要，尤其是那种离止损不远，感觉行情会向好的进场点，这种进场点就是亏小赚大了。
